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海通证券股指期货周报

发布时间:2016-10-31    研究机构:海通证券

市场上涨。全周(2016年10月24日至10月28日)沪深300指数上涨0.37%,上证50指数上涨0.58%,中证500指数上涨0.65%。

据行业统计显示,各行业涨跌不一。其中煤炭、食品饮料、非银行金融是涨幅较大的板块,建筑、电子元器件、交通运输是跌幅较大的板块。指数贡献方面,非银行金融、食品饮料、银行对沪深300指数形成较大的正向贡献;建筑、电子元器件、交通运输对沪深300指数形成较大的负向贡献;非银行金融、食品饮料、银行对上证50指数形成较大的正向贡献;建筑、通信、国防军工对上证50指数形成较大的负向贡献;煤炭、食品饮料、汽车对中证500指数形成较大的正向贡献;机械、医药、电子元器件对中证500指数形成较大的负向贡献。

个股方面,伊利股份、贵州茅台、城投股份对沪深300指数的正向贡献最高;万科A、中国中铁、中国铁建对沪深300指数的负向贡献最高;伊利股份、贵州茅台、华泰证券对上证50指数的形成较大的正向贡献;中国中铁、中国铁建、中国建筑对上证50指数的负向贡献最高;万丰奥威(002085)、科达洁能、中科三环对中证500指数的正向贡献最高;东方园林、东华能源、武汉凡谷对中证500指数的负向贡献最高。

根据套利模型的测算,目前各股指期货合约均无显著套利机会。

短期宏观事件高发。上周市场先扬后抑,虽然大盘指数仍然上涨,但中小盘个股普遍疲软。本周,进入11月,全球短期宏观事件高发:11月3日美联储将公布利率决议,美国大选临近等事件都会对市场风险偏好产生打压。因此,我们建议投资者,在当前趋势走弱,不确定性上升的市场环境中,逢高减仓或是最优选择。

风险提示:宏观事件不确定性加剧。

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